ANÁLISIS DE RIESGO BURSÁTIL Y MODELO DE PREDICCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA HOLCIM S.A. EN EL PERIODO 2018-2023.

Resumen

El presente estudio se enfoca en examinar las fluctuaciones en los valores de las acciones de Holcim en el mercado bursátil,
con el objetivo de desarrollar un modelo econométrico que permita observar y pronosticar la variabilidad de los precios. La
investigación se centra en analizar el rendimiento de la compañía a partir de los precios diarios, durante los periodos de 2018
a 2023, que refleja caídas por factores de la salud financiera y factores externos como la pandemia. Además, se realiza una
predicción del valor futuro para los próximos 150 días. Los resultados muestran que las acciones de Holcim presentan una
volatilidad moderada. Por ende, los inversores en Holcim deben estar preparados para asumir un cierto grado de riesgo debido
a la variabilidad en los precios de las acciones. El modelo ARIMA (25,1,6) sugiere un enfoque prometedor para prever los
precios reales, mientras que el modelo de volatilidad GARCH (1,1) incorpora eficazmente varianzas condicionales pasadas y
prevé un rendimiento esperado del 0,0124% para el 11 de julio. Su impacto puede aumentar significativamente si se mantiene
de forma consistente y se acumula a lo largo del tiempo debido al interés compuesto. Finalmente, Los modelos son efectivos
para modelar cambios en la volatilidad, especialmente si estos cambios son repentinos, pero no capturan adecuadamente
cambios estructurales o de nivel en los datos, ya que el mercado bursátil presenta varios problemas fundamentales tales como:
riesgo de especulación, cambios en el mercado, cambios gubernamentales y eventos globales.